题目： The general draw-down times for spectrally negative Lévy processes
报告人：Xiaowen ZHOU    
Concordia University, Canada 

Abstract : A draw-down time for a stochastic process is a downward first passage time that depends on the running maximum of the process. In this talk, for spectrally negative Lévy processes we find s of several joint Laplace transforms involving general draw-down times. The results are expressed in terms of scale functions. Applications in risk models will be discussed. 
This talk is based on joint work with Florin Avram, Bo Li and Nhat Linh Vu.
个人简介：
周晓文教授于1988年及1991年在中山大学获得本科及硕士学位，并于1999年在美国加州大学Berkeley分校获统计学博士学位。长期从事概率论与随机过程理论的研究。主要研究兴趣包括测度值随机过程，Lévy过程及其在种群遗传学和风险理论中的应用。现任加拿大Concordia大学数学与统计系终身教授。
 

时间： 11月23日（周五）16:00
地点：565net必赢客户端本部教二楼 513 教室

欢迎全体师生积极参加！